周一,多只美股出現行情異常,伯克希爾哈撒韋、蒙特利爾銀行、巴瑞克黃金等股票發生暴跌。其中, 股神巴菲特旗下投資公司伯克希爾哈撒韋突然從前一個收盤價的62萬美元/股跌到了185.1美元/股,暴跌99.97%。
負責在證券交易所傳播即時交易數據的證券行情協會 (CTA) 最新表示,周一的交易數據問題與其數據中心釋出的新軟件有關,目前錯誤已被修復。 紐約證券交易所(紐交所)表示,將取消這些股票的錯誤交易。
周一,紐約證券交易所 (NYSE) 發生故障, 導致伯克希爾、蒙特利爾銀行、巴瑞克黃金等股票一度跌幅在98%以上,包括幾十家公司股票暫停交易 ,強制暫停始於紐約時間上午9:45左右,當時證券行情協會(CTA)正在對軟件進行一項變更(該變更控制證券資訊處理器上顯示的開盤價,或整合各個交易所買賣報價的提要)。之後紐約證券交易所稱修復了問題。
負責在證券交易所傳播即時交易數據的證券行情協會 (CTA) 表示, 周一的問題與其數據中心釋出的新軟件有關。 CTA表示,美國東部時間上午9:30至10:27之間,遇到了漲停/跌停價格區間問題,這可能與新軟件版本有關。為了解決該問題,系統已經轉移到了舊版軟件的輔助數據中心,目前錯誤已被修復。 CTA還提供了一份40只證券的清單,這些證券在軟件錯誤期間在CTA上交易暫停,並且可能受到技術問題的影響。
根據最新的一封電子郵件顯示,紐交所集團股票交易所與其他UTP交易所共同決定, 撤銷巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋在美國東部時間上午9:50至9:51之間(台北時間晚上9:50至9:51之間)、價格低於或等於603718.30美元/股的所有由於CTA SIP報價問題相關的錯誤交易。
紐交所還將清除與蒙特利爾銀行、墨式燒烤、Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X、巴瑞克黃金以及NuScale Power相關的那些錯誤交易。
截至收盤, 伯克希爾哈撒韋 漲0.62%, 蒙特利爾銀行 跌0.17%, 巴瑞克黃金 漲1.99%。
這是不到一周內美國股市第二次出現故障, 上周四的故障影響了標普500指數和道瓊斯指數即時數據的傳播,持續了一個多小時。
JonesTrading的ETF主管戴夫·盧茨表示:「無論是否巧合,在過去三個交易日中的第二個交易日, 這無疑給華爾街帶來了巨大的混亂。 」
這類技術問題在交易所歷史上並非首次發生, 通常可以歸結為以下幾個主要原因:
1. 數據錯誤
有時候,數據提供商或交易所的系統在向市場釋出即時數據時,可能會出現錯誤。這可能是由於網絡故障、軟件錯誤或硬件故障,導致錯誤的數據被釋出到市場上。例如,價格顯示錯誤、成交量顯示錯誤等。
2. 演算法交易錯誤
一些高頻交易和演算法交易系統在執行交易時,可能會由於程式錯誤或參數設定不當,導致大量錯誤訂單被送出到市場。例如,2012年的Knight Capital事件就是由於一個軟件錯誤導致公司在短時間內損失了大量資金。
3. 閃電崩盤
2010年的閃電崩盤(Flash Crash)就是一個典型案例,當時由於高頻交易和市場流動性不足,導致短時間內道瓊斯工業平均指數下跌了近1000點。閃電崩盤通常是由自動化交易系統的相互作用引發的,市場迅速下跌後又迅速反彈。
4. 系統升級或維護問題
交易所在進行系統升級或維護時,可能會出現意外問題,導致部份交易功能失效或數據錯誤。例如,2013年納斯達克交易所由於系統問題導致交易暫停數小時。
5. 網絡攻擊
盡管較為罕見,但網絡攻擊也是一個潛在的風險。黑客可能透過攻擊交易所的系統,篡改數據或幹擾正常交易,導致市場出現異常波動。
來源 每日經濟新聞、證券時報·e公司
編輯 石展溥 責編 寧可堅 校審 譚錄崗
監制 舒桂林
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