按照指数估值建立指基组合定投模型。下表是2024年2月第2次(20240219)定投买入品种与金额,本期买入金额共计1872元。
指数 |
估值% |
定投额(元) |
沪深300 |
83.48% |
51 |
中证500 |
85.80% |
76 |
中证1000 |
86.14% |
76 |
中证2000 |
96.75% |
114 |
创业板 |
99.40% |
114 |
科创50 |
76.28% |
51 |
北证50 |
7.04% |
23 |
主要消费 |
74.64% |
34 |
可选消费 |
93.68% |
76 |
中证白酒 |
73.12% |
34 |
医药100 |
96.68% |
114 |
中证医疗 |
86.78% |
76 |
中证生物 |
78.47% |
51 |
国证芯片 |
53.67% |
23 |
全指信息 |
79.84% |
51 |
新能源车 |
74.17% |
34 |
中证军工 |
89.62% |
76 |
中证传媒 |
74.46% |
34 |
中证环保 |
99.52% |
114 |
港股恒生 |
96.92% |
114 |
香港中小 |
90.42% |
76 |
港股消费 |
37.28% |
51 |
恒生科技 |
96.76% |
114 |
纳指100 |
14.92% |
10 |
标普500 |
16.68% |
10 |
标普消费 |
-13.12% |
10 |
标普生物 |
8.46% |
15 |
标普信息 |
-51.77% |
10 |
中概互联50 |
98.56% |
114 |
英国富时 |
-16.34% |
10 |
德国DAX |
87.61% |
76 |
全球奢侈品 |
-8.11% |
10 |
印度市场 |
0.04% |
10 |
日经指数 |
-18.77% |
10 |
越南市场 |
-10.34% |
10 |
合计金额 |
1872 |
对以往定投扣款金额与中证全指、沪深300指数点位进行回归分析(2022年9月至2024年2月),结果显示:指数基金每期定投扣款金额与大盘指数呈比较显著的负相关关系,指数点位越高,定投买入金额越少;指数点位越低,定投买入金额越多。按此模型定投,可实现低位多投、高位少投的效果。
截止2月8日,组合2024年度收益率-6.85%,跑输沪深300大约4.92%。