作者:元哥@三唐话期权 @2024/2/15 19:25
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一、大盘风格和各大期权当日隐波和仓位分析
1、大盘风格：2月8日大盘如2月7日分析继续高开高走震荡上行，引领上涨的是双创，下午中小盘快掉下来的时候上证50快速补位，尾盘逆袭上涨。
2、2月8日最佳操作策略是卖沽，买购。
3、上证50：2月、3月、6月份call隐波均上升和put隐波均下降。2月份call仓位上升,2月份put仓位上升，2月、3月、6月call仓位大于put仓位，当月近远月多头均占优。
4、沪深300：2、3、6月份call隐波均上升put隐波均下降。2月、3月、6月call仓位减少；2月、3月、6月put仓位增加；但是2月、3月、6月call仓位大于put仓位。当月近远月多头均占优，但是空头力量在积蓄。
5、中证500：2月、3月call隐波下降、6月call隐波升波，2月、3月、6月put隐波均下降，2月、3月、6月call仓位均减少，2月、3月、6月put仓位均增加，2月call仓位还是大于put仓位，3月、6月call仓位小于put仓位。当月多头占优，近月远月空头均占优，空头力量明显增强。
6、科创50ETF：2月call隐波降低、3月、6月份call隐波增加和2月、3月、6月put隐波均下降，2月、3月、6月call仓位均下降和put仓位均上升，但是2月、3月、6月call仓位均大于put仓位。当月近月远月多头均占优，但是空头力量明显增强。
7、深证100:2月、3月、6月份call和put隐波均下降 ，2月、3月、6月call仓位下降，2月put仓位上升，3月、6月put仓位降低，当月近月远月多头均占优，但是空头力量当月开始增强。
8、创业板：2月、3月、6月call上升，2月、3月put隐波均下降，6月份put隐波上升，2月call仓位降低，3月、6月call仓位增加，2月、3月put仓位降低，6月put仓位上升，当月近月远月多头均占优，但是空头还在积蓄力量。
9、交易量方面
上证50交易量继续放大，沪深300交易量略有缩小，创业板交易量缩小、中证500交易量放大、科创板交易略有缩小，但是比往常还是大不少，深证100没啥交易量。
二、2024.2.19走势预测
综上所述，个人认为2月19日多头还会继续进攻，但是空头力量不断积蓄，另外快临近股指期货、期权交割日，进入空头区域，空头力量会不断增强随时会变盘。个人观点，仅供参考。
三、 2024.2.8期权ETF隐波盘面数据和美债收益率数据分享
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日期 |
品种 |
当月认购隐波 |
次月-季认购隐波 |
当月认沽隐波 |
次月认沽隐波 |
美债收益率 |
资金量（亿） |
call radio |
put radio |
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2024/2/8 |
上证50ETF |
14.84#118717@2400 |
16.69#[email protected]#8597@2400 |
18.04#49676@2400 |
22.79#[email protected]#5013@2400 |
4.14% |
78.26 |
||
|
沪深300（沪） |
13.8#21473@3329 |
16.47#[email protected]#9270@3329 |
18.58#16504@3329 |
22.88#[email protected]#4568@3329 |
80.2 |
||||
|
沪深300（深） |
13.32#17620@3500 |
16.05#[email protected]#3103@3500 |
20.03#9094@3500 |
23.8#[email protected]#1575@3500 |
40.69 |
||||
|
中证500ETF（沪） |
23.05#40517@5250 |
22.54#[email protected]#13469@5250 |
31.6#24540@5250 |
34.01#[email protected]#23960@5250 |
86.78 |
||||
|
中证500ETF（深） |
22.69#12991@5250 |
22.7#[email protected]#1786@5250 |
34.17#13268@5250 |
34.39#[email protected]#1491@5250 |
14.29 |
||||
|
科创50ETF |
27.48#73314@800 |
30.3#[email protected]#13263 |
26.22#36652@800 |
32.23#19264@800-32#6676@800 |
34.34 |
[email protected]@9.59-30.23@14 |
|||
|
科创板50ETF |
24.23#19083@750 |
29.06#[email protected]#4864@750 |
27.67#16664@750 |
31.06#[email protected]#3927@750 |
11.37 |
||||
|
深证100ETF |
19.89#7626@2300 |
21.02#[email protected]#808@2300 |
22.93#5266@2300 |
25.59#[email protected]#509@2300 |
1.17 |
||||
|
创业板ETF |
25.94#62764@1700 |
26.55#[email protected]#6711@1700 |
28.68#34853@1700 |
30.68#[email protected]#3264@1700 |
43.29 |
2024.2.6ETF期权隐波数据分析以及2.7走势预测
首发 2024-02-06 19:31·3tang
作者:元哥@三唐话期权 @2024/2/6 19:25
每一篇分析工作都要耗时2-3个小时，您的点赞、关注、留言是我坚持下去的动力
一、大盘风格和各大期权当日隐波和仓位分析
1、大盘风格：今天低开高走震荡上行，9点44分之后直接一路上攻，大盘就如昨天分析，上证50和双创、沪深300，中证500一起上攻大涨3.23%，昨天抄底的主力今天果然拉出了巨阳。
2、今天最佳操作策略是卖沽，买购。
3、上证50：2月、3月、6月份call隐波和put均下降。2月份call仓位略下降，3月和6月份call仓位大幅上升,2月份put仓位大幅上升，3月、6月put仓位均大幅上升。当月近月多头占优，远月空头占优。
4、沪深300：2、3、6月份call和put隐波均下降。2月call仓位减少；2月put仓位增加；但是2月份call仓位大于put仓位，3月份call仓位小于put仓位，6月份call仓位略大于Put仓位。当月近远月多头均占优，但是空头力量在积蓄。
5、中证500：2月、3月、6月call和put隐波均下波，2月call仓位略上升和put仓位增加，2月call仓位还是大于put仓位，3月和6月call仓位小于put仓位。当月多头占优，近月远月空头均占优。
6、创业板：2月、3月、6月call上升和put隐波均下降，2月call仓位下降，3月、6月call仓位增加，2月、3月、6月put仓位均上升，当月近月远月多头占优，但空头力量在积蓄。
7、科创50ETF：2月、3月、6月份call和put隐波均下降，2月、3月、6月call和put仓位均上升。当月近月远月多头占优。
8、深证100:2月、3月、6月份call和put隐波均下降 ，2月、3月、6月call仓位增加，2月、3月、6月put仓位减少，当月、远月多头占优，近月空头占优。
9、上证50交易量放大，沪深300交易量降低，创业板、中证500、科创板交易量还是很大，但是比昨天有所降低。深证100交易量没啥变化。
二、明日（2024.2.7）走势预测
综上所述，2月7日多头会继续进攻，但是空头力量正在积蓄，仓位逐渐增加，另外2月6日休盘之后美债收益率又上升，不有利于外资扫货抄底。个人观点，仅供参考。
三、 2024.2.6期权ETF隐波盘面数据和美债收益率数据分享
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2024/2/6 |
上证50ETF |
14.35#116301@2350 12.18#116891@2300 |
16.57#[email protected]#9034@2350 12.18#[email protected]#34319@2300 |
20.18#54387@2350 19.61#84773@2300 |
24.52#[email protected]#5629@2350 19.61#[email protected]#38735@2300 |
4.15% |
55.6 |
[email protected]@9.32 |
[email protected]@13.11 |
|
沪深300（沪） |
14.32#80406@3300 |
15.86#[email protected]#5906@3300 |
22.46#61897@3300 |
26#[email protected]#5635@3300 |
65.63 |
[email protected]@13.47 |
[email protected]@13.1 |
||
|
沪深300（深） |
14.08#20586@3400 |
15.42#[email protected]#2423@3400 |
21.91#17826@3400 |
25.29#[email protected]#1595@3400 |
29.51 |
[email protected]@13.05-13.51 |
[email protected]@13.13 |
||
|
中证500ETF（沪） |
27.14#37603@4900 |
25.87#[email protected]#5344@4900 |
33.27#30810#4900 |
33.55#15026@4900-2045#6058@4900 |
48.62 |
[email protected]@13.11 |
[email protected]@13.02 |
||
|
中证500ETF（深） |
26.55#15156@5000 |
26.01#[email protected]#2401@5000 |
33.29#10946@5000 |
33.13#[email protected]#1721@5000 |
7.15 |
[email protected]@13.16 |
[email protected]@13.15 |
||
|
科创50ETF |
29.66#84405@750 |
29.41#[email protected]#12090@750 |
32.25#48031@750 |
33.37#[email protected]#8257@750 |
42 |
[email protected]@13.12 |
[email protected]@13.12 |
||
|
科创板50ETF |
30.31#37013@750 |
29.88#[email protected]#6329@750 |
28.57#14698@750 |
32.97#[email protected]#5542@750 |
20.19 |
[email protected]@13.2 |
[email protected]@13.15 |
||
|
深证100ETF |
23.24#7484@2250 |
22.21#[email protected]#977@2250 |
24.89#6687@2250 |
26.54#[email protected]#371@2250 |
1.66 |
[email protected]@13.12 |
[email protected]@13.12 |
||
|
创业板ETF |
28.14#32863@1550 29.08#57225@1600 |
28.66#[email protected]#2934@1550 28.41#[email protected]#4052@1600 |
31.34#53873@1550 31.46#51607@1600 |
30.94#[email protected]#3608@1550 31.01#[email protected]#2585@1600 |
58.35 |
[email protected]@13.05 |
[email protected]@13.11 |
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