高概率交易：交易回调和突破的权威指南
1、前言
无论您学习多少入场技巧，实际上只有两种方法可以进入交易，一种是在回调时进入，另一种是在突破时进入。然而，许多交易者都在为这个概念而感到困惑，您可能会有这样的疑问，我如何知道回调会在哪里结束？突破经常会失败，我讨厌交易突破，我应该等待确认吗？
在本指南中，将教授您交易回调和突破的关键要点，您将学到以下内容：
（1）如何识别回调。
（2） 场可能会回溯到的六个水平（您可以「预测」市场转折点）。
（3）如何开发一个系统来交易回调。
（4）如何找到高概率的回调交易。
（5）如何识别突破。
（6）如何在爆炸性突破交易发生之前发现它。
（7）如何开发一个系统来交易突破。
（8）寻找爆炸性突破交易的秘诀。
2、什么是回调
回调指的是在一定时期内，市场价格出现短暂性的与原有上升趋势相背离的下降走势。在上升市场趋势中，该回调表现为价格的小幅下跌，如下图所示。
在下跌的市场趋势中，回调表现为价格短期内逆趋势上升，即暂时性的价格上扬，如下图所示。
根据亚当·格莱姆斯在其著作中的阐述，交易市场中的回调策略在统计学上具备一定的优势，正如相关研究所示。此刻，您可能想知道：交易回调策略的优缺点分别为何？
交易回调策略的优点： 通过在价格回调时介入市场，投资者能够以相对较低的成本建立投资头寸，从而优化风险与回报的比例，获得较为理想的投资位置。
交易回调策略的缺点： 若市场价格未能达到投资者预设的回调介入区域，投资者可能会错失交易机会，此外，进行回调交易意味着投资者在短期内逆市场原有趋势操作，可能会与潜在的市场动能相背离。
3、回调的终点在哪里
尽管无法以百分之百的精确度预判回调的终结点，但是这里有以下指导原则可供参考：
（1） 朝向前阻力转为支撑位
（2） 向之前的支撑位转为阻力位
（3） 实现动态支持
（4） 迈向动态阻力
（5） 迈向斐波那契回撤
（6） 迈向趋势线
4、你等待回调交易确认吗
确认过程涉及蜡烛图在交易者预期的方向上收盘，从而验证了交易者最初的交易倾向，此种情形的发生，提升了交易成功的可能性，如下图所示。
然而，必须指出的是，在等待市场确认的过程中，所承担的风险与回报比率可能不尽理想，这是因为交易者在价格已经向其预期的有利方向变动之后才介入交易。有时，这种情况可能会导致交易者错失重大市场行情，如下图所示。
因此，问题的关键在于：您是否选择等待市场确认？在此问题上，并不存在绝对正确或错误的抉择，而是取决于哪一种选择最符合您的交易风格和目标，无论您做出何种决定，您都应当充分了解其潜在的可能性和相应的后果。
5、如何开发回调交易系统来交易回调
在构建交易系统之前，必须满足以下三个基本条件：
（1）确定设定条件。
（2）明确参赛作品。
（3）确立退出策略。
以下示例是一个随机生成的交易计划，旨在阐述我的观点，而非实际交易建议，具体内容如下：
若200周期指数移动平均线（EMA）指向上升方向，并且当前价格位于该EMA之上，则判定市场趋势为上升趋势（设定条件），在判定市场趋势为上升时，应等待价格回撤至预定的支撑区域（设定条件），当价格回撤至支撑区域时，应进一步等待出现较高的收盘价（设定条件），若价格以较高水平收盘，则应在随后一根蜡烛的开盘时刻执行多头建仓操作（入场点），在执行多头建仓后，应将止损设定在当前蜡烛的低点之下，并将止盈目标设定在之前的摆动高点（退出点），相反的情况，则适用于空头交易设置，采用IF-THEN语句结构，可以提升交易决策的客观性，并减少主观判断的空间。
6、您如何找到高概率的回调交易
若欲寻求高概率的交易机会，应当关注一种现象，即所谓的「汇合」。所谓汇合，是指两个或多个交易工具在同一时间点发出一致的交易信号，如下图所示。
示例一：
示例二：
增加汇合因素：交易的成功概率提高、交易频率降低；减少汇合因素：交易的成功概率降低、交易频率提高。
仅等待高概率的交易设置并不充分，因为这样做可能会导致交易机会的稀缺，同样，您也不应仅基于单一指标发出的买入或卖出信号而频繁进行交易，我建议在两个至四个因素之间寻求汇合，您可以考虑以下汇合因素以优化您的回调交易策略：市场趋势、支撑和阻力水平、移动平均线、历年高点与低点、振荡器的超买与超卖状态、蜡烛图形态。您可能会意识到，可以构思出无数的组合，为了确定这些组合是否能够持续带来盈利，您必须亲自对其进行测试。
7、什么是突破
突破是指市场价格超越了预先设定的界限，这些界限通常由传统的支撑位和阻力位来界定。向上的市场突破，如下图所示。
突破到下行空间，如下图所示。
您可能正在考虑：交易突破策略的优缺点分别为何？
交易突破策略的优点 ：您能够始终参与市场的动态移动、您是在利用潜在的市场动能进行交易。
交易突破策略的缺点 ：由于您在市场已经发生变动后进入，因此可能会在交易位置上支付较高的价格、您可能会遭遇多次虚假突破的情况。
尽管存在虚假突破的风险，但这不应成为您放弃交易的障碍，因为全球最优秀的交易者普遍倾向于交易市场突破。
8、如何在潜在的突破发生之前识别它
在区间震荡的市场环境中：（1）标识出市场区间的上限和下限高点。（2）密切观察价格是否穿越了该区间的上限或下限高点。
示例一：
示例二：
接下来，我们将注意力转向趋势市场，在上升趋势中：（1）确定相继的波动高点。（2）密切监控价格是否超越了前一个波动高点，如下图所示。
在下降趋势中：（1）确定相继的波动低点。（2）保持对市场价格是否跌至前一波动低点以下的密切关注，如下图所示。
9、 你等待突破交易确认吗
在执行突破交易时，确认信号将表现为一根蜡烛图，其收盘价明确超越了先前确定的波动高点或低点，如下图所示。
然而，这种策略并非无代价，最终，您可能会错失市场的大部分波动，如下图所示。
因此，问题是：您是否选择等待市场确认？这一决策完全取决于您的交易风格和个性，并无固定的规则可循。若您倾向于依赖蜡烛图的收盘价来作出交易决策，则应等待市场确认，另一方面，如果您更倾向于承担较小的风险以换取可能的较大回报，则可能在未经确认的情况下进行交易。
然而，必须认识到，这两种策略各自有其优势和劣势，这是作为交易者您必须接受的现实。
等待确认进行交易优劣势 ：在心理层面上，执行交易可能会更为容易、但可能面临较差的风险回报比率。
不等待确认进行交易优劣势 ：在心理层面上，执行交易可能会更具挑战性、可能会获得更优的风险回报比率。
10、 如何开发一个交易突破的系统
同样地，在构建交易系统之前，必须满足以下三个基本条件：
（1）确定交易设定的条件。
（2）明确您的交易策略或参赛作品。
（3）确立您的退出策略。
以下示例是一个随机生成的交易计划，旨在阐述我的观点，并不构成具体的交易建议，具体内容：
若市场价格在过去六个月的时间内持续在某一特定区间内波动，则应在该区间上限（设定条件）处下达买入止损订单，一旦交易被触发，应在前一蜡烛图所显示的低点位置设置止损（入场与退出策略）。若市场价格向有利于您的方向变动，则应在前一蜡烛图低点处（退出策略）移动止损以追踪利润，相反的情况，适用于空头交易设置。
11、 寻找爆炸性突破交易的秘诀
市场通常在特定的周期内进行波动，其波动模式从区间震荡阶段转换为趋势形成阶段，反之亦然。市场在某一区间内维持的时间越长，随后形成的趋势性运动往往越强烈，如下图所示。
示例一：
示例二：
因此，若您观察到价格已经在某一区间内波动了相当长的时间，您并非孤军奋战，全球范围内的交易者都将注视着与您相同的图表。部分交易者将准备在阻力位附近进行做空操作，而另一些交易者则将等待市场突破时进行交易，一旦价格确实超越了阻力位，空头头寸将面临压力，而突破交易者将加入多头阵营，这正是由于买卖双方力量的不平衡，价格在一定时期内得以持续维持的原因。
12、常见问题
（1）在执行突破交易时，止损位的设置可有多种策略？
若交易的是累积型突破，则可将止损位置于累积区间的最低点之下，另一种方法是将止损位设定在入场价格之外，距离为3至5个平均真实波动范围（ATR）。
（2）对于突破交易的止损追踪，可以采取哪些手段？
可以利用枝形吊灯止损方法来动态调整止损位，此外，还可以考虑使用移动平均线或市场结构等技术来进行止损的追踪，若您寻求更高效的止损追踪技术，建议深入研究相关技术分析内容。
（3）是否有可能预测突破的发生概率？
若在较高时间框架上市场呈现上升趋势，且当前价格在阻力位附近进行巩固或形成更高的低点，则市场向上突破的可能性增大，这与较高时间框架的趋势方向相吻合。相应地，这一预测方法也适用于分析处于下降趋势的市场。
13、结论
以下是本指南的核心要点概述：
（1）如何识别回调。
（2）市场可能会回溯到的六个水平（您可以「预测」市场转折点）。
（3）如何开发一个系统来交易回调。
（4）如何找到高概率的回调交易。
（5）如何识别突破。
（6）如何在爆炸性突破交易发生之前发现它。
（7）如何开发一个系统来交易突破。
（8）寻找爆炸性突破交易的秘诀。
