CMO指标
全称为Chande Momentum Oscillator（钱德动量震荡指标），是由技术分析师图莎尔·钱德（Tushar S. Chande）发明的一种技术指标。它用于衡量市场上的买方和卖方力量之间的差异，以此来判断资产是否处于超买或超卖状态。
CMO指标与相对强弱指数（RSI）类似，但计算方式有所不同。CMO在计算过程中同时考虑了价格上涨日和价格下跌日的幅度，而不仅仅是比例。
具体计算步骤如下 ：
1. 确定时间周期：首先，选择一个时间周期（如14天、20天等），这是CMO指标的一个参数。
2. 计算上升总和（SU）和下降总和（SD）：
- 对于每个时间周期内的每一天，如果当天的收盘价高于前一天，则记录这个差值；所有这些正差值的总和就是上升总和（SU）。
- 如果当天的收盘价低于前一天，则记录这个差值的绝对值；所有这些负差值绝对值的总和就是下降总和（SD）。
3. 计算CMO值：
CMO指标算法
CMO指标的值通常在-100到+100之间变化：
- 当CMO接近+100时，表明市场可能过度买入，有回调的风险。
- 当CMO接近-100时，表明市场可能过度卖出，有反弹的可能性。
CMO指标的默认时间周期通常是14天或20天，但这可以根据个人偏好和市场情况调整。使用CMO时，交易者通常会结合其他技术分析工具和图表模式，以提高交易决策的准确性。
金融民工还是选择 量化交易平台（交易开拓者）TradeBlazer 进行策略开发和验证
怎么运用算法把CMO指标线画出来？
// 简称: CMO
// 名称: 纯动力振荡指标
// 类别: 公式应用
// 类型: 内建应用
//------------------------------------------------------------------------
Params
Numeric Length(20);
Vars
Numeric CMOValue;
NumericSeries CloseUp;
NumericSeries CloseDown;
Numeric SumCloseUp;
Numeric SumCloseDown;
Begin
if(CurrentBar == 0)
{
CMOValue=0;
}Else
{
If(Close > Close[1])
{
CloseUp=Close - Close[1];
CloseDown=0;
}
If(Close < Close[1])
{
CloseUp=0;
CloseDown=Close[1] - Close;
}
If(Close == Close[1])
{
CloseUp=0;
CloseDown=0;
}
SumCloseUp = SummationFC(CloseUp,Length);
SumCloseDown = SummationFC(CloseDown,Length);
If(SumCloseUp + SumCloseDown <> 0)
CMOValue =( SumCloseUp - SumCloseDown)/(SumCloseUp + SumCloseDown)*100;算法公式
}
PlotNumeric("CMO",CMOValue);
PlotNumeric("Ref1",50);
PlotNumeric("Ref2",-50);
End
上述策略代码就是CMO指标算法
下面就是通过算法画出的CMO指标线，CMO指标线比较舒缓，我们发现对衍生品走势还跟踪的方向是较为一致的
CMO指标线
怎么通过CMO的指标算法，改写一个可以实盘交易的CMO量化策略呢？
这段策略代码使用了CMO指标以及移动平均线（MA）来决定买入和卖出时机，同时设置了止盈止损点。下面是对代码的逐行注释和解释：
梳理策略逻辑：
策略核心逻辑：
1. 计算移动平均线：使用`DslowLength`作为周期计算移动平均线，决定大方向
2.计算CMO指标：
- 判断当前价格相对于前一日的变化，更新`CloseUp`和`CloseDown`。
- 计算近`Length`周期内价格上涨和下跌的累积和。
- 若累积和不为零，计算CMO指标值。
3. 交易信号过滤：通过`CallAuctionFilter()`确保非集中交易时间执行交易。
5. 买入信号：
- 当前未持有仓位（`MarketPosition <> 1`），且CMO指标由负转正，同时收盘价高于长期移动平均线时，买入。
6. 卖出/做空信号：
- 当前无空头仓位（`MarketPosition <> -1`），且CMO指标由正转负，同时收盘价低于长期移动平均线时，卖出或做空。
策略说明：
- 入场逻辑：当CMO指标从下方穿过0轴且当日收盘价高于长期移动平均线时，买入；反之，当CMO指标从上方穿过0轴且收盘价低于长期移动平均线时，卖出或做空。
- 出场逻辑：设置了固定的止盈和止损点数，一旦达到设定的目标价位或止损价位，即执行相应的平仓操作。
- 过滤逻辑：使用了`CallAuctionFilter()`函数，确保不在拍卖阶段执行交易指令，避免市场开盘或收盘时的异常波动影响。
策略编写：
// 定义策略参数
Numeric Length(9); // CMO计算的时间周期，默认为9
Numeric DslowLength(160); // 移动平均线的时间周期，默认为160
// 定义变量
Vars NumericSeries CMOValue; // CMO指标值
NumericSeries CloseUp; // 上升天数的价格变动
NumericSeries CloseDown; // 下降天数的价格变动
Numeric SumCloseUp; // 近期上升天数的价格变动总和
Numeric SumCloseDown; // 近期下降天数的价格变动总和
NumericSeries AvgValue3; // 移动平均线值
Numeric MinPoint; // 最小变动单位
Numeric MyEntryPrice; // 入场价格
Numeric TakeProfitSet(120); // 止盈点数
Numeric StopLossSet(30); // 止损点数
Numeric MyExitPrice; // 出场价格
Begin
// 计算移动平均线
AvgValue3 = AverageFC(Close,DslowLength);
PlotNumeric("MA3",AvgValue3); // 绘制移动平均线
// 初始化CMOValue
if(CurrentBar == 0)
{
CMOValue=0;
}else
{
// 计算CloseUp和CloseDown
If(Close > Close[1])
{
CloseUp=Close - Close[1];
CloseDown=0;
}
If(Close < Close[1])
{
CloseUp=0;
CloseDown=Close[1] - Close;
}
If(Close == Close[1])
{
CloseUp=0;
CloseDown=0;
}
// 累加CloseUp和CloseDown
SumCloseUp = SummationFC(CloseUp,Length);
SumCloseDown = SummationFC(CloseDown,Length);
// 计算CMOValue
If(SumCloseUp + SumCloseDown <> 0)
CMOValue =( SumCloseUp - SumCloseDown)/(SumCloseUp + SumCloseDown)*100;
}
// 检查是否在拍卖阶段
If(!CallAuctionFilter()) Return;
// 买入条件
If(MarketPosition <> 1 And CrossOver(CMOValue[1],0) And Close[1] >AvgValue3)
{
Buy(1,Open); // 在CMO从下向上穿过0轴且收盘价大于MA时买入
}
// 卖出条件
If(MarketPosition <> -1 And CrossUnder(CMOValue[1],0) And Close[1] < AvgValue3)
{
SellShort(1,Open); // 在CMO从上向下穿过0轴且收盘价小于MA时做空
}
// 设置最小变动单位
MinPoint = MinMove*PriceScale;
// 记录入场价格
MyEntryPrice = AvgEntryPrice;
// 处理平仓逻辑
If(MarketPosition==1) // 如果是多头
{
// 止盈
If(High >= MyEntryPrice + TakeProfitSet*MinPoint)
{
MyExitPrice = MyEntryPrice + TakeProfitSet*MinPoint;
If(Open > MyExitPrice) MyExitPrice = Open;
Sell(0,MyExitPrice);
}else if(Low <= MyEntryPrice - StopLossSet*MinPoint) // 止损
{
MyExitPrice = MyEntryPrice - StopLossSet*MinPoint;
If(Open < MyExitPrice) MyExitPrice = Open;
Sell(0,MyExitPrice);
}
}else if(MarketPosition==-1) // 如果是空头
{
// 止盈
If(Low <= MyEntryPrice - TakeProfitSet*MinPoint)
{
MyExitPrice = MyEntryPrice - TakeProfitSet*MinPoint;
If(Open < MyExitPrice) MyExitPrice = Open;
BuyToCover(0,MyExitPrice);
}else if(High >= MyEntryPrice + StopLossSet*MinPoint) // 止损
{
MyExitPrice = MyEntryPrice + StopLossSet*MinPoint;
If(Open > MyExitPrice) MyExitPrice = Open;
BuyToCover(0,MyExitPrice);
}
}
End
使用焦炭连续30分钟K线进行策略回测：
收益曲线非常漂亮
年化收益100%
13年的数据回测，样本数据足够多
策略信号展示
策略回测了过去将近13年时间，年化收益100%，仅有2011年微亏，其它年份全部盈利，
该策略的胜率不高，仅有27%，但是回撤控制非常好，遵循这小亏大赚的原则，所以该策略是一个非常不错的优质策略，需要进一步进行优化。
