按照指數估值建立指基組合定投模型。下表是2024年2月第2次(20240219)定投買入品種與金額,本期買入金額共計1872元。
指數 |
估值% |
定投額(元) |
滬深300 |
83.48% |
51 |
中證500 |
85.80% |
76 |
中證1000 |
86.14% |
76 |
中證2000 |
96.75% |
114 |
創業板 |
99.40% |
114 |
科創50 |
76.28% |
51 |
北證50 |
7.04% |
23 |
主要消費 |
74.64% |
34 |
可選消費 |
93.68% |
76 |
中證白酒 |
73.12% |
34 |
醫藥100 |
96.68% |
114 |
中證醫療 |
86.78% |
76 |
中證生物 |
78.47% |
51 |
國證芯片 |
53.67% |
23 |
全指資訊 |
79.84% |
51 |
新能源車 |
74.17% |
34 |
中證軍工 |
89.62% |
76 |
中證傳媒 |
74.46% |
34 |
中證環保 |
99.52% |
114 |
港股恒生 |
96.92% |
114 |
香港中小 |
90.42% |
76 |
港股消費 |
37.28% |
51 |
恒生科技 |
96.76% |
114 |
納指100 |
14.92% |
10 |
標普500 |
16.68% |
10 |
標普消費 |
-13.12% |
10 |
標普生物 |
8.46% |
15 |
標普資訊 |
-51.77% |
10 |
中概互聯50 |
98.56% |
114 |
英國富時 |
-16.34% |
10 |
德國DAX |
87.61% |
76 |
全球奢侈品 |
-8.11% |
10 |
印度市場 |
0.04% |
10 |
日經指數 |
-18.77% |
10 |
越南市場 |
-10.34% |
10 |
合計金額 |
1872 |
對以往定投扣款金額與中證全指、滬深300指數點位進行回歸分析(2022年9月至2024年2月),結果顯示:指數基金每期定投扣款金額與大盤指數呈比較顯著的負相關關系,指數點位越高,定投買入金額越少;指數點位越低,定投買入金額越多。按此模型定投,可實作低位多投、高位少投的效果。
截止2月8日,組合2024年度收益率-6.85%,跑輸滬深300大約4.92%。