作者:元哥@三唐話期權 @2024/2/15 19:25
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一、大盤風格和各大期權當日隱波和倉位分析
1、大盤風格：2月8日大盤如2月7日分析繼續高開高走震蕩上行，引領上漲的是雙創，下午中小盤快掉下來的時候上證50快速補位，尾盤逆襲上漲。
2、2月8日最佳操作策略是賣沽，買購。
3、上證50：2月、3月、6月份call隱波均上升和put隱波均下降。2月份call倉位上升,2月份put倉位上升，2月、3月、6月call倉位大於put倉位，當月近遠月多頭均占優。
4、滬深300：2、3、6月份call隱波均上升put隱波均下降。2月、3月、6月call倉位減少；2月、3月、6月put倉位增加；但是2月、3月、6月call倉位大於put倉位。當月近遠月多頭均占優，但是空頭力量在積蓄。
5、中證500：2月、3月call隱波下降、6月call隱波升波，2月、3月、6月put隱波均下降，2月、3月、6月call倉位均減少，2月、3月、6月put倉位均增加，2月call倉位還是大於put倉位，3月、6月call倉位小於put倉位。當月多頭占優，近月遠月空頭均占優，空頭力量明顯增強。
6、科創50ETF：2月call隱波降低、3月、6月份call隱波增加和2月、3月、6月put隱波均下降，2月、3月、6月call倉位均下降和put倉位均上升，但是2月、3月、6月call倉位均大於put倉位。當月近月遠月多頭均占優，但是空頭力量明顯增強。
7、深證100:2月、3月、6月份call和put隱波均下降 ，2月、3月、6月call倉位下降，2月put倉位上升，3月、6月put倉位降低，當月近月遠月多頭均占優，但是空頭力量當月開始增強。
8、創業板：2月、3月、6月call上升，2月、3月put隱波均下降，6月份put隱波上升，2月call倉位降低，3月、6月call倉位增加，2月、3月put倉位降低，6月put倉位上升，當月近月遠月多頭均占優，但是空頭還在積蓄力量。
9、交易量方面
上證50交易量繼續放大，滬深300交易量略有縮小，創業板交易量縮小、中證500交易量放大、科創板交易略有縮小，但是比往常還是大不少，深證100沒啥交易量。
二、2024.2.19走勢預測
綜上所述，個人認為2月19日多頭還會繼續進攻，但是空頭力量不斷積蓄，另外快臨近股指期貨、期權交割日，進入空頭區域，空頭力量會不斷增強隨時會變盤。個人觀點，僅供參考。
三、 2024.2.8期權ETF隱波盤面數據和美債收益率數據分享
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日期 |
品種 |
當月認購隱波 |
次月-季認購隱波 |
當月認沽隱波 |
次月認沽隱波 |
美債收益率 |
資金量（億） |
call radio |
put radio |
|
2024/2/8 |
上證50ETF |
14.84#118717@2400 |
16.69#[email protected]#8597@2400 |
18.04#49676@2400 |
22.79#[email protected]#5013@2400 |
4.14% |
78.26 |
||
|
滬深300（滬） |
13.8#21473@3329 |
16.47#[email protected]#9270@3329 |
18.58#16504@3329 |
22.88#[email protected]#4568@3329 |
80.2 |
||||
|
滬深300（深） |
13.32#17620@3500 |
16.05#[email protected]#3103@3500 |
20.03#9094@3500 |
23.8#[email protected]#1575@3500 |
40.69 |
||||
|
中證500ETF（滬） |
23.05#40517@5250 |
22.54#[email protected]#13469@5250 |
31.6#24540@5250 |
34.01#[email protected]#23960@5250 |
86.78 |
||||
|
中證500ETF（深） |
22.69#12991@5250 |
22.7#[email protected]#1786@5250 |
34.17#13268@5250 |
34.39#[email protected]#1491@5250 |
14.29 |
||||
|
科創50ETF |
27.48#73314@800 |
30.3#[email protected]#13263 |
26.22#36652@800 |
32.23#19264@800-32#6676@800 |
34.34 |
[email protected]@9.59-30.23@14 |
|||
|
科創板50ETF |
24.23#19083@750 |
29.06#[email protected]#4864@750 |
27.67#16664@750 |
31.06#[email protected]#3927@750 |
11.37 |
||||
|
深證100ETF |
19.89#7626@2300 |
21.02#[email protected]#808@2300 |
22.93#5266@2300 |
25.59#[email protected]#509@2300 |
1.17 |
||||
|
創業板ETF |
25.94#62764@1700 |
26.55#[email protected]#6711@1700 |
28.68#34853@1700 |
30.68#[email protected]#3264@1700 |
43.29 |
2024.2.6ETF期權隱波數據分析以及2.7走勢預測
正選 2024-02-06 19:31·3tang
作者:元哥@三唐話期權 @2024/2/6 19:25
每一篇分析工作都要耗時2-3個小時，您的點贊、關註、留言是我堅持下去的動力
一、大盤風格和各大期權當日隱波和倉位分析
1、大盤風格：今天低開高走震蕩上行，9點44分之後直接一路上攻，大盤就如昨天分析，上證50和雙創、滬深300，中證500一起上攻大漲3.23%，昨天抄底的主力今天果然拉出了巨陽。
2、今天最佳操作策略是賣沽，買購。
3、上證50：2月、3月、6月份call隱波和put均下降。2月份call倉位略下降，3月和6月份call倉位大幅上升,2月份put倉位大幅上升，3月、6月put倉位均大幅上升。當月近月多頭占優，遠月空頭占優。
4、滬深300：2、3、6月份call和put隱波均下降。2月call倉位減少；2月put倉位增加；但是2月份call倉位大於put倉位，3月份call倉位小於put倉位，6月份call倉位略大於Put倉位。當月近遠月多頭均占優，但是空頭力量在積蓄。
5、中證500：2月、3月、6月call和put隱波均下波，2月call倉位略上升和put倉位增加，2月call倉位還是大於put倉位，3月和6月call倉位小於put倉位。當月多頭占優，近月遠月空頭均占優。
6、創業板：2月、3月、6月call上升和put隱波均下降，2月call倉位下降，3月、6月call倉位增加，2月、3月、6月put倉位均上升，當月近月遠月多頭占優，但空頭力量在積蓄。
7、科創50ETF：2月、3月、6月份call和put隱波均下降，2月、3月、6月call和put倉位均上升。當月近月遠月多頭占優。
8、深證100:2月、3月、6月份call和put隱波均下降 ，2月、3月、6月call倉位增加，2月、3月、6月put倉位減少，當月、遠月多頭占優，近月空頭占優。
9、上證50交易量放大，滬深300交易量降低，創業板、中證500、科創板交易量還是很大，但是比昨天有所降低。深證100交易量沒啥變化。
二、明日（2024.2.7）走勢預測
綜上所述，2月7日多頭會繼續進攻，但是空頭力量正在積蓄，倉位逐漸增加，另外2月6日休盤之後美債收益率又上升，不有利於外資掃貨抄底。個人觀點，僅供參考。
三、 2024.2.6期權ETF隱波盤面數據和美債收益率數據分享
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2024/2/6 |
上證50ETF |
14.35#116301@2350 12.18#116891@2300 |
16.57#[email protected]#9034@2350 12.18#[email protected]#34319@2300 |
20.18#54387@2350 19.61#84773@2300 |
24.52#[email protected]#5629@2350 19.61#[email protected]#38735@2300 |
4.15% |
55.6 |
[email protected]@9.32 |
[email protected]@13.11 |
|
滬深300（滬） |
14.32#80406@3300 |
15.86#[email protected]#5906@3300 |
22.46#61897@3300 |
26#[email protected]#5635@3300 |
65.63 |
[email protected]@13.47 |
[email protected]@13.1 |
||
|
滬深300（深） |
14.08#20586@3400 |
15.42#[email protected]#2423@3400 |
21.91#17826@3400 |
25.29#[email protected]#1595@3400 |
29.51 |
[email protected]@13.05-13.51 |
[email protected]@13.13 |
||
|
中證500ETF（滬） |
27.14#37603@4900 |
25.87#[email protected]#5344@4900 |
33.27#30810#4900 |
33.55#15026@4900-2045#6058@4900 |
48.62 |
[email protected]@13.11 |
[email protected]@13.02 |
||
|
中證500ETF（深） |
26.55#15156@5000 |
26.01#[email protected]#2401@5000 |
33.29#10946@5000 |
33.13#[email protected]#1721@5000 |
7.15 |
[email protected]@13.16 |
[email protected]@13.15 |
||
|
科創50ETF |
29.66#84405@750 |
29.41#[email protected]#12090@750 |
32.25#48031@750 |
33.37#[email protected]#8257@750 |
42 |
[email protected]@13.12 |
[email protected]@13.12 |
||
|
科創板50ETF |
30.31#37013@750 |
29.88#[email protected]#6329@750 |
28.57#14698@750 |
32.97#[email protected]#5542@750 |
20.19 |
[email protected]@13.2 |
[email protected]@13.15 |
||
|
深證100ETF |
23.24#7484@2250 |
22.21#[email protected]#977@2250 |
24.89#6687@2250 |
26.54#[email protected]#371@2250 |
1.66 |
[email protected]@13.12 |
[email protected]@13.12 |
||
|
創業板ETF |
28.14#32863@1550 29.08#57225@1600 |
28.66#[email protected]#2934@1550 28.41#[email protected]#4052@1600 |
31.34#53873@1550 31.46#51607@1600 |
30.94#[email protected]#3608@1550 31.01#[email protected]#2585@1600 |
58.35 |
[email protected]@13.05 |
[email protected]@13.11 |
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