如果搞高頻量化交易，需要投入幾百萬資金來研發交易模型，普通人根本沒這個資金實力。對於頭部量化基金他們需要投入1億資金來做量化交易大模型！其實他們就算就高頻量化，由於市場盈利模式越來越同質化，他們每年的量化交易收益率也在大幅下降，從以前的一年賺幾倍到現在每年不到20%了！更有甚者不到10%的投資收益率！當然也有虧損的。但是我們做人工手動量化交易，雖然我們不是高頻量化交易，但是我們做的都是有效交易。
比如成功的股票我要求賺5個點以上，失敗的股票我要求只要賺錢就走，對於下跌嚴重的股票大幅減倉，只要虧損超過2%對來說就屬於減倉的範圍了！虧損的時候是2%，賺錢的時候是5%，從數學模型的角度分析就純賺3%！以前我想過在一只股票上做差價，透過高拋低吸來做量化交易，現實告訴我這個方法有巨大的操作隱患，你一買進就單邊下跌，你根本就賣不掉你買進的倉位！所以最終導致失敗！唯一的辦法就是跌到跌不動的時候加一倍倉位！比如你原來是1000股，透過大幅減倉，只有100股了，等跌不動了出現十字星或者小陽線並且站上5日均線的時候買進100股，如果再下跌你就繼續觀望，等出現止跌訊號再買100股！正常情況下你加倉3次基本上就見底了！等反彈後你把加倉的3次籌碼賣掉，然後繼續重復前面的動作！然後時候只能加3倍倉位！因為你的資金有限！如果有多余的資金可以買更多的股票！用我這個方法你以後可以買3000只股票，假如整個市場上6000只股票，那麽你都買一半了，你每天基本上都有漲停板了！當然也有可能出現跌停板！把賺錢的賣掉，虧損的減倉，不漲不跌的就持股不動！這就是真正的量化交易！量化交易我這裏有五個交易因子，我來跟大家詳細講解一下！
第一就是被動投資！
類似於市場上的各種ETF，把所有資金平均分配到幾十只幾百只甚至幾千只股票上！全部資金只買投資組合，不做主動策略研究！選中一個方向就買相類似的一堆股票！反正不管大盤怎麽變化，都有股票上漲和下跌。上漲的股票賣掉，落袋為安，見好就收。下跌的減倉，降低風險，留出倉位買新的更好目標。基金公司是按照比例買進目標股票，上漲的賣掉，下跌的買進，保持總的投資比例不變！而且基金公司都是小額調倉換股，導致流動性不足。我做手動量化交易能解決這個難題！賺錢的全部賣掉，因為你不賣掉可能又大跌，導致利潤歸零甚至變成負收益，而且中國的股票市場一直是過山車行情，先大漲後大跌的機率很高！所以我們不用擔心賣飛！反正都是賺的！至於盤中漲停板的就不要賣！等不再漲停了再賣掉！被動投資的好處就是不擔心大盤指數上漲和下跌，因為你買的是一個投資組合，各行各業都有！你的心態也會非常好！這是散戶做量化交易最大的優勢！
第二點就是平均分配倉位！
對於這個問題，可以說絕大多數投資者都是做不到的。很多人都是把資金集中在2到5只股票上！一旦這幾只股票全部大跌，你就全線套牢動彈不得了！所以手動量化交易的模式比你自己隨便買賣股票隨意配置倉位強得多！很多人買股票重倉的大跌，倉位輕的大漲！最後還是虧錢！甚至還有可能導致巨大虧損！比如你有10萬資金，買3只股票，一只股票買了8萬，一只股票買了1.5萬，一只股票買了5000元！假設買8萬的股票下跌10%，買1.5萬的上漲20%，買5000元的上漲30%！對應的收益是-8000元，3000元，1500元，最後還是虧損3500元！假設只股票買3.3萬，留1000元在帳戶裏不動。對於的收益是-3300元，6600元，9900元！最後的收益是13200元！相當於投資收益率是13.2%！而前面集中投資一只股票只要虧損10%，總的投資收益是-3.5%！當然你可以跟我擡杠，萬一80%的倉位上漲30%呢？我可以明確告訴你，這個就屬於小機率事件了！你可以采訪身邊的朋友，倉位越重的股票，由於心態不好，上漲5%早就跑了！很難做到耐心持股！第二條就解決了倉位管理的問題！除非是只能買100股，其他情況下任何時候都要平均分配倉位！
第三手動量化交易要求排除有退市風險的股票！
因為退市風險是做大的市場風險，一旦踩地雷基本上都是虧損70%以上，甚至來不及賣就直接退市了！散戶如果隨意買股票很容易碰到有退市風險的股票！目前出現退市風險的股票有10大類：第一類是資不抵債，凈資產為負的股票。第二是出現財務造假的股票。第三是年營業收入低於1億的股票！第四類是上市公司嚴重信披違規的情況，這一類特別不好把握，一定要研究公司的負面新聞。比如當年的鵬起科技 就是大股東占用上市公司資金信批嚴重違規造成的退市。第五類是上市公司欺詐發行股票。第六類是上市公司股價交易20個交易日低於1元造成的強制退市，所以不建議大家買低於2元以下的股票，低價股一不小心可能就因為估計低於1元被強制退市了！除非是國有企業，業績穩定的上市公司才能買股價在1.5元到2元之間的股票。價格因素導致退市其實是市場化改革的終極目標！第七類是財務數據被審計機構出具不發表意見的財務報告！這是非常危險的情況！當年鵬起科技也是因為這個原因退市的。第八類是虛構營業收入和利潤，財務造假。第九類是上市公司董事長被抓，有很多未知情況未披露！所以我是堅決不買董事長被采取強制措施的股票的。第十類是上市公司高管出現非法集資等違法犯罪的情況！
第四做手動量化交易要求每一只股票都要賺錢出局。
任何一只股票只要不退市都要賺錢了才清倉！如果出現退市風險，那麽毫不猶豫第一時間賣出。一年之中可能會出現一兩只有退市風險的股票！這個風險是沒辦法避免的。因為很多上市公司都是在變化的。而且你做量化交易手裏持有的股票很多。沒有辦法完全回避有退市風險的股票。
第五手動量化交易用量化指標選股，結合市場的資金流向和資金異動選股。
能大機率選到市場熱門股。一旦出現漲停板，甚至連續漲停板就會取得額外收益。這是做手動量化交易的精髓！ 機器人 執行的高頻量化交易做不到這一點！不打板不追高是手動量化交易的要求。主要是從炸板股和量比排行裏選股！從成交量異動裏尋找市場熱門股！用機率來選牛股！而不是賭一兩只股票！這就是手動量化交易的精髓！如果能做到平均每個月6%以上的收益！一年下來也有80%以上的收益了！
