在交易中，總會有策略需要最佳化。尤其是在回測過程中，止損和止盈的設定往往會成為關註的焦點。交易者希望這些值能貼合他們的交易風格，卻經常會發現，現有的設定可能並不完美。要深入理解這些問題，得先看看最大不利偏移和最大有利偏移這兩個指標。
最大不利波動是指，當你最終盈利時，過程中可能經歷的最大虧損。這個數據對回測特別有用，能幫助交易者找到合理的止損位置。很多交易者在回測策略時，會遇到一個難題：止損該放在哪裏？這是個關鍵決定。如果止損太緊，虧損的次數就會多得讓人心煩意亂；反之，止損太松，雖然虧損次數少了，但止盈的機會也隨之減少。
要是你把止損放得太靠近現價，可能會因為市場的短暫波動而被觸發，白白損失交易機會。可是，要是放得太遠，雖然可以避免一些不必要的虧損，但你也可能在一些本來可以盈利的交易中遺失了止盈點。數據回測能告訴你哪些止損位置更合適，讓你在不增加風險的情況下，找到最佳的止損策略。
交易日誌也是一個很有用的工具，特別是當你打算在一段時間後最佳化你的策略時。透過長時間的記錄和分析，你可以從中總結出哪些操作對你更有利。同時，數據樣本越大越好，能幫你避免偶然性和偏差的影響。只有在充分考慮不同市場條件後，策略的最佳化才有意義。不論是回測還是記錄交易日誌，這都一樣重要。
假設一筆交易剛開始並沒有朝著你期望的方向發展，而是暫時陷入虧損。透過分析大量的數據樣本，你可以調整你的原始止損，讓它更適合實際情況。這種調整能讓你在保持風險比例不變的情況下，增加倉位，從而提高盈利的頻率。或者，你可以考慮稍微移動你的入場點位，讓止損位置更加安全，同時增加達到目標價的機率。再者，這樣做還能讓你有機會設定更高的止盈目標。
交易中還有另一種做法。比如說，當你打算做多時，可以把買入限價單放在比你最初計劃的位置更低的地方。這麽一來，你就能把止損移到更安全的位置，同時也更容易實作目標價。也可以透過這種方法提高每筆交易的盈利潛力。這裏有個老話說得好：「寧可錯過盈利的交易，也不要陷入虧損。」這一點很多交易者都深有體會。
最終，透過這些策略，你能減少虧損的次數，同時增加盈利交易的絕對收益。這對心理層面的提升也大有裨益，而這恰恰是長期交易成功的關鍵。畢竟，沒人願意每天都被虧損搞得心情郁悶，大家都希望透過交易提高自己的自信和幸福感。
至於最大有利偏差，這個指標告訴你在每筆交易中可能獲得的最大利潤。透過這個數據，你能看出自己是否把止盈設定得太低，從而錯失了市場上的大部份潛在報酬。相反，如果數據顯示你的目標價設得太高，導致很多交易本來可以盈利，最後卻以虧損告終，那麽調整止盈點就變得至關重要。合理設定止盈點，能讓交易策略變得更加高效，而不會增加虧損交易的次數。
有時候，較低的止盈目標反而能帶來更高的成功率，進而減少交易中的心理壓力。這對交易者來說，是一件非常有利的事情。畢竟，心理健康對長期交易的成功至關重要。雖然這個過程需要投入一些時間，但最終，這將成為一項非常好的投資。它能引導你的交易朝著正確的方向發展，讓結果變得更好、更穩定。
